الفوركس التداول الاحتمالات و الإحصاء

تداول الاحتمالات أفضل من كلا العالمين. قرار السيطرة على مستقبلك المالي من خلال تداول الأسواق هو مبهجة وتحرير ولكن هناك العديد من القرارات التي يتعين اتخاذها، بما في ذلك اختيار السوق وفترة عقد المطلوب قد يكون القرار الأكثر أهمية واحد نمط التداول كيف يقوم المتداول باختيار الصفقات وتنفيذها أكثر الطرق شيوعا هي تقديرية وميكانيكية أو نظامية. كثير من التجار يكافحون مع التداول التقديري بسبب المرونة المتأصلة والموضوعية التي توفر مجالا واسعا للقرارات التي تحركها العاطفة على العكس ، والبعض الآخر النضال مع استخدام الميكانيكي بحتة الأنظمة الآلية بسبب صلابة وتعقيد. هناك خيار ثالث غالبا ما يتم تجاهله التداول القائم على الاحتمالات مع اعتماد واسع النطاق لتطبيقات جداول البيانات مثل إكسيل وانتشار البيانات موثوق بها، خلال اليوم، والتجار يمكن تجنب العديد من المزالق من المنهجيات التقديرية والمنهجية، في حين تتمتع مزايا كل هنا، ونحن سوف ليرة لبنانية استكشاف إيجابيات وسلبيات هذين النهجين وتبين لماذا نهج هجين بنيت حول التنفيذ القائم على الاحتمالية قد يكون الأسلوب الأمثل لكثير من تجار التجزئة. التجارة التقديرية. يمكن للتاجر التقديري جعل قرارات تستند إلى أساسيات أو تقنية أو مزيج من الاثنين معا يمكن أن يتخذ قرارات تجارية بناء على تفسير الرسوم البيانية للسعر باستخدام المؤشرات وأنماط الأسعار ولكن ليس لديها قواعد صارمة وسريعة تستند إلى حركة السعر هذا النهج جذاب لأنه يوفر شعورا السيطرة التي هي جذابة للكثير وتشمل الفوائد الأخرى. سهلة لتعلم أساسيات. حرية ومرونة لضبط كل التجارة حسب الحاجة. تناشد الطبيعة المستقلة لكثير من التجار. على الرغم من أن الشعور السيطرة يجذب معظم التجار، فمن العشوائية من النجاح أن إنترابس حتى الأكثر فخامة الفرد ومن المسلم به على نطاق واسع أن الغالبية العظمى من التجار الموجهة ذاتيا استخدام التقنيات التقديرية وأن أكثر من 90 منهم تفشل يعتقد كثيرون أنه بسبب سوء إدارة الأموال وبينما صحيح، إدارة الأموال الفقراء وغالبا ما يكون نتيجة ثانوية من توقعات كاذبة بشأن سهولة وسرعة تحقيق النجاح المستمر. مع التوقعات الإيجابية وربما ساذجة، و تاجر جديد يخلط بسهولة الصفقات الفوز مع المهارة، وفقدان الصفقات مع سوء الحظ أسوأ من ذلك، قوانين الاحتمالات يمكن أن تتآمر لرسم صورة مضللة للغاية. حول المؤلف. سكوت اندروز هو تاجر خاص ومؤسس يمكنك الوصول إليه at. What هي احتمالات تسجيل التجارة الرابحة. عندما يفكر كثير منا في الاحتمالات، أول شيء يتبادر إلى الذهن هو إرم عملة - وجود فرصة 50 في أن يكون الحق على إرم معين يمكن شيئا بسيطا مثل إرم عملة تكون فعالة تطبق على السوق يمكن أن توفر لنا على الأقل بعض الأدوات للاقتراب من الأسواق، ويمكن تطبيقها في العديد من الطرق أكثر مما قد يتوقع المرء وجهات نظر المتداول الحالي من الاحتمال يمكن أن يكون تماما خاطئة، وأنها يمكن أن تكون جيدا جدا لماذا هم لا كسب المال في الأسواق هذه المقالة هي مقدمة لاحتمالات التداول وجزء تجاهلها عموما ولكن جزءا لا يتجزأ من النظام المالي - الإحصاءات لا تكون خائفة من كلمة كل شيء إحصاءات سيتم شرحها في سهل الإنجليزية ودون العديد من الأرقام أو الصيغ. فهم عملة إرم. في المدى القصير أي شيء يمكن أن يحدث هذا هو السبب في إرم عملة هو القياس المناسب لسوق الأوراق المالية دعونا نفترض أنه في لحظة معينة في الوقت المناسب الأسهم يمكن أن تتحرك بسهولة كما أنها يمكن أن تتحرك لأسفل حتى في مجموعة، الأسهم تتحرك صعودا وهبوطا وبالتالي احتمالنا لتحقيق الربح سواء قصيرة أو طويلة على موقف هو 50. على الرغم من نأمل أن لا أحد سيجعل عشوائي تماما على المدى القصير سوف نبدأ مع هذا السيناريو إذا كان لدينا احتمال متساو لتحقيق ربح سريع مثل إرم عملة، هل تشغيل الأرباح أو الخسائر إشارة ما ستكون النتائج المستقبلية لا لا على الصفقات العشوائية هذا هو مفاهيم خاطئة شائعة كل حدث لا يزال لديه احتمال 50، بغض النظر عن النتائج التي جاءت قبل. رونز يحدث في عشوائية 50 50 الأحداث ويشير المدى إلى عدد من النتائج متطابقة التي تحدث في صف هنا هو جدول يعرض احتمالات مثل هذا تشغيل بعبارة أخرى، احتمالات التقليب عدد معين من رؤساء أو ذيول في صف واحد. هنا هو المكان الذي واجهنا مشاكل دعونا نقول لقد حققنا للتو خمسة صفقات مربحة في صف واحد وفقا لجدولنا، والذي يعطينا احتمال أن تكون صحيحة أو خاطئة خمس مرات على التوالي على أساس فرصة 50، ونحن بالفعل التغلب على بعض الاحتمالات الخطيرة احتمالات الحصول على تجارة مربحة السادس تبدو بعيدة للغاية، ولكن في الواقع هذا ليس هو الحال لدينا احتمالات النجاح لا تزال 50 الناس يفقدون الآلاف من الدولارات في الأسواق والكازينوهات عن طريق عدم تحقيق هذا السبب والسبب هو أن الاحتمالات من جدولنا تستند إلى أحداث مستقبلية غير مؤكدة واحتمال أنها ستحدث مرة واحدة لقد أكملت جولة من خمسة التجارة الناجحة فإن هذه الصفقات لم تعد غير مؤكدة تبدأ تجارتنا القادمة بتشغيل جديد محتمل، وبعد أن تكون النتائج في كل صفقة، نبدأ مرة أخرى في أعلى الجدول، في كل مرة وهذا يعني أن كل فرصة للتجارة لديها 50 فرصة للعمل بها. سبب هذا مهم جدا هو أنه في كثير من الأحيان، عندما يدخل التجار في السوق، فإنها تخطئ سلسلة من الأرباح أو الخسائر إما مهارة أو نقص المهارات وهذا ببساطة لا يصح ما إذا كان تاجر على المدى القصير يجعل العديد من الصفقات أو المستثمر يجعل فقط عدد قليل من الصفقات في السنة، ونحن بحاجة إلى تحليل نتائج الصفقات الخاصة بهم بطريقة مختلفة لفهم ما إذا كانت ببساطة محظوظا أو تشارك المهارة الفعلية الإحصاءات تنطبق على جميع خطوط زمنية، وهذا هو ما يجب أن نتذكر. المثال أعلاه أعطى مثالا تجاريا على المدى القصير على أساس فرصة 50 أن تكون صحيحة أو خاطئة ولكن هل هذا ينطبق على المدى الطويل كثيرا جدا والسبب هو أنه على الرغم من أن التاجر قد تتخذ فقط مواقف على المدى الطويل، وقال انه أو انها سوف تفعل عدد أقل من الصفقات وبالتالي، وسوف يستغرق وقتا أطول للحضور بيانات عين من ما يكفي من الصفقات لمعرفة ما إذا كان الحظ بسيط تشارك أو إذا كانت مهارة تاجر على المدى القصير قد جعل 30 الصفقات في الأسبوع، ويظهر ربح كل شهر لمدة عامين هل هذا التاجر التغلب على الصعاب مع مهارة حقيقية يبدو ذلك ، كما احتمالات وجود تشغيل من 24 شهرا مربحة نادرة للغاية إلا إذا كانت الاحتمالات قد تحولت أكثر لصالحه بطريقة ما. الآن ماذا عن المستثمر على المدى الطويل الذي جعل ثلاث صفقات على مدى العامين الماضيين التي كانت مربحة هل هذا التاجر مهارة العرض ليس بالضرورة بالضرورة، هذا التاجر لديه تشغيل من ثلاثة الذهاب، وهذا ليس من الصعب تحقيق حتى من نتائج عشوائية تماما الدرس هنا هو أن المهارة لا ينعكس فقط في المدى القصير سواء كان ذلك يوم واحد أو سنة واحدة ، وسوف تختلف من خلال استراتيجية التداول فإنه سيتم أيضا أن تنعكس على المدى الطويل نحن بحاجة إلى بيانات تجارية كافية لتحديد بدقة ما إذا كانت استراتيجية كبيرة بما فيه الكفاية للتغلب على الاحتمالات العشوائية وحتى مع هذا، نواجه تحديا آخر e في حين أن كل تجارة هو حدث، لذلك هو الشهر والسنة التي وضعت الصفقات. التاجر الذي وضع 30 الصفقات في الأسبوع والتغلب على الصعاب اليومية والاحتمالات الشهرية لعدد كبير من فترات من الناحية المثالية، وإثبات استراتيجية على مدى عدد قليل من السنوات سوف يمحو كل شك في أن الحظ كان متورطا بسبب حالة سوق معينة لعملائنا على المدى الطويل تجارة الصفقات التي تستمر أكثر من سنة، وسوف يستغرق عدة سنوات أخرى لإثبات أن استراتيجيته مربحة على هذا الإطار الزمني الأطول وفي جميع ظروف السوق. عندما نعتبر جميع الأطر الزمنية وجميع ظروف السوق، ونحن في الواقع تبدأ في رؤية كيفية أن تكون مربحة على جميع الأطر الزمنية وكيفية تحريك خلاف أكثر على جانبنا، وتحقيق أكبر من فرصة عشوائية 50 يجري الحق ومن الجدير بالذكر أنه إذا كانت الأرباح أكبر من الخسائر، والتاجر يمكن أن يكون على حق أقل من 50 من الوقت، ولا تزال تجعل الربح. كيف التجار مربحة كسب المال. لذلك، من الواضح أن الناس لا كسب المال في الأسواق، وانها ليس فقط لأنها هاف e كان جيدا المدى كيف نحصل على الصعاب في صالحنا النتائج المربحة تأتي من مفهومين الأول هو على أساس ما نوقش أعلاه - أن تكون مربحة في جميع الأطر الزمنية أو على الأقل الفوز أكثر في فترات معينة من فقدت في الآخرين. المفهوم الثاني هو حقيقة أن الاتجاهات موجودة في الأسواق، وهذا لم يعد يجعل الأسواق 50 50 مقامرة كما في عملنا إرم سبيل المثال أسعار الأسهم تميل إلى تشغيل في اتجاه معين على مدى فترات من الزمن، وأنها فعلت هذا مرارا وتكرارا على تاريخ السوق لأولئك منكم الذين يفهمون الإحصاءات، وهذا يثبت أن يدير الاتجاهات في الأسهم تحدث وهكذا نحن في نهاية المطاف مع منحنى الاحتمال الذي ليس من الطبيعي تذكر أن منحنى جرس المعلمين الخاص بك دائما تحدث عن ولكن هو منحرف ويشار إليها عادة باسم منحنى مع ذيل الدهون انظر الرسم البياني أدناه وهذا يعني أن التجار يمكن أن تكون مربحة على أساس ثابت إذا كانت تستخدم الاتجاهات، حتى لو كان على الإطار الزمني القصير للغاية. إذا كانت الاتجاهات موجودة، ونحن لم يعد لدينا سام عشوائي بلينغ من الصفقات البيانات لأن التحيز في تلك الصفقات من المرجح أن تعكس اتجاها، لماذا هو مثال فرصة 50 أعلاه مفيدة والسبب هو أن الدروس لا تزال صالحة لا ينبغي للتاجر زيادة حجم موقفه أو اتخاذ المزيد من المخاطر نسبة إلى حجم الموقف ببساطة بسبب سلسلة من انتصارات، والتي لا ينبغي الافتراض أن تحدث نتيجة للمهارة وهذا يعني أيضا أن التاجر يجب أن لا يقلل حجم الموقف بعد وجود المدى الطويل، مربحة. يجب أن تكون هذه المعلومات أنباء جيدة يمكن للتجار الجدد تأخذ العزاء في حقيقة أن نظامهم التجاري المبحوث قد لا يكون خاطئا، بل بالأحرى يشهد تدهورا عشوائيا من النتائج السيئة أو قد لا يزال بحاجة إلى بعض التكرير كما ينبغي أن يضغط على أولئك الذين كانوا مربحين لمراقبة باستمرار استراتيجياتهم حتى لا تزال مربحة. هذه المعلومات يمكن أيضا مساعدة المستثمرين عندما يقومون بتحليل صناديق الاستثمار المشترك أو صناديق التحوط وغالبا ما نشرت نتائج التداول تظهر عوائد مذهلة مع العلم أكثر قليلا عن ست يمكن أن تساعدنا الإيستيكات على قياس ما إذا كان من المرجح أن تستمر هذه العائدات أو إذا كانت العوائد قد وقعت للتو ليكون حدثا عشوائيا. خطر أن قيمة الاستثمار سوف تتغير بسبب تغيير في المستوى المطلق لأسعار الفائدة، في الانتشار بين. إثيريوم هو منصة البرمجيات اللامركزية التي تمكن سمارتكونتراكتس وتطبيقات التطبيقات الموزعة ليتم بناؤها. زيرو يوم هجوم هو الهجوم الذي يستغل ضعف أمن البرمجيات الخطيرة المحتملة أن البائع أو المطور. المعدل المتوسط ​​الذي يخضع للضريبة الفرد أو شركة فعالة معدل الضريبة للأفراد هو المعدل المتوسط. الاستقصاء الذي أجراه مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل للمساعدة في قياس الوظائف الشاغرة وهو يجمع البيانات من أرباب العمل. أقصى مبلغ من الأموال يمكن للولايات المتحدة الاقتراض تم إنشاء سقف الديون تحت ليبرتي الثانية قانون السندات. التجارة مع النماذج الغوسية للإحصاءات. كارل فريدريش غاوس كان عالم رياضيات رائعة عاش في أوائل 1800s وأعطى أسوأ معادلات من الدرجة الثانية، طرق تحليل المربعات الصغرى والتوزيع الطبيعي على الرغم من أن بيار سيمون لابلاس اعتبر المؤسس الأصلي للتوزيع الطبيعي في عام 1809، غالبا ما يعطى جاوس الفضل في الاكتشاف، لأنه كتب عن المفهوم في وقت مبكر، ولديه كان موضوع الكثير من الدراسة من قبل علماء الرياضيات لمدة 200 سنة في الواقع، ويشار إلى هذا التوزيع في كثير من الأحيان باسم التوزيع الغوسي الدراسة بأكملها من الإحصاءات نشأت من غاوس، وسمح لنا لفهم أسعار الأسواق واحتمالات، من بين تطبيقات أخرى المصطلحات العصر الحديث يعرف التوزيع الطبيعي كما منحنى الجرس مع المعلمات العادية وبما أن الطريقة الوحيدة لفهم غاوس ومنحنى الجرس هو فهم الإحصاءات، فإن هذه المادة بناء منحنى الجرس وتطبيقه على سبيل المثال التجاري. ميان، الوسيط والطريقة ثلاث طرق موجودة لتحديد التوزيعات يعني الوسيط وطريقة واسطة يتم حسابها عن طريق إضافة جميع الدرجات وتقسيم عدد الدرجات إلى س بتين متوسط ​​المتوسط ​​هو في الواقع عن طريق إضافة اثنين من الأرقام المتوسطة من العينة وتقسيمها من قبل اثنين، أو ببساطة مجرد أخذ القيمة الوسطى من وضع تسلسل ترتيبي هو الأكثر شيوعا من الأرقام في توزيع القيم أفضل طريقة للحصول على نظرة ثاقبة في تسلسل عدد هو استخدام وسيلة لأنها متوسطات جميع الأرقام، وبالتالي هو الأكثر انعكاسية للتوزيع بأكمله. هذا كان النهج غاوس، وطريقة المفضلة له ما نقيسه هنا هو معلمات الاتجاه المركزي، أو للإجابة حيث لدينا وترأس عشرات عينة لفهم هذا، يجب علينا رسم عشرات لدينا بدءا من 0 في الوسط والمؤامرة 1 و 2 و 3 الانحرافات القياسية على اليمين و -1، -2 و -3 على اليسار، في إشارة إلى متوسط ​​صفر يشير إلى توزيع يعني العديد من صناديق التحوط تنفيذ استراتيجيات رياضية لمعرفة المزيد، وقراءة التحليل الكمي لصناديق التحوط والنماذج متعددة المتغيرات تحليل مونت كارلو. الانحراف القياسي والتباين إذا كانت القيم تتبع ولا نمط المال، وسوف نجد 68 من جميع الدرجات تقع في -1 وانحرافات 1 القياسية، 95 تقع ضمن اثنين من الانحرافات المعيارية و 99 تقع ضمن ثلاثة الانحرافات المعيارية للمتوسط ​​ولكن هذا لا يكفي ليقول لنا عن منحنى نحن بحاجة إلى تحديد التباين الفعلي والعوامل الكمية والنوعية الأخرى التباين يجيب على السؤال حول كيفية انتشار توزيعنا هو عوامل الاحتمالات فيما يتعلق لماذا قد تكون موجودة القيم المتطرفة في عينة لدينا ويساعدنا على فهم هذه القيم المتطرفة وكيف يمكن تحديدها على سبيل المثال، إذا فإن القيمة تندرج تحت ستة انحرافات معيارية فوق أو أقل من المتوسط، ويمكن تصنيفها على أنها خارجة لغرض التحليل. الانحرافات القياسية هي مقياس مهم هو ببساطة جذور مربع من التباين. مصطلحات العصر الحديث استدعاء هذا التشتت في التوزيع الغوسي، إذا كنا نعرف متوسط ​​والانحراف المعياري، يمكننا أن نعرف النسب المئوية للدرجات التي تقع ضمن زائد أو ناقص 1 أو 2 أو 3 الانحرافات القياسية من يعني هذا يسمى فترة الثقة هذه هي الطريقة التي نعرفها 68 من التوزيعات تقع ضمن زائد أو ناقص 1 الانحراف المعياري، 95 داخل زائد أو ناقص اثنين من الانحرافات المعيارية و 99 ضمن زائد أو ناقص 3 الانحرافات المعيارية غاوس دعا هذه الوظائف الاحتمالات لمزيد من المعلومات على التحليل الإحصائي، تحقق من فهم تدابير التقلب. الحظية والتفرطح حتى الآن، وقد تم هذا المقال حول شرح المتوسط ​​والحسابات المختلفة لمساعدتنا على تفسير ذلك عن كثب بمجرد رسمنا عشرات التوزيع لدينا، ونحن أساسا رسم منحنى الجرس أعلاه جميع الدرجات، على افتراض أن لديهم خصائص طبيعية حتى لا يزال هذا لا يكفي لأن لدينا ذيول على منحنينا التي تحتاج إلى شرح لفهم أفضل منحنى كله للقيام بذلك، نذهب إلى اللحظات الثالثة والرابعة من إحصاءات التوزيع تسمى الانحراف و كورتيسيس. التيار من ذيول التدابير عدم التماثل للتوزيع الانحراف الموجب لديه تباين من المتوسط ​​الذي هو في حين أن الانحراف السلبي له تباين بين الوسط المنحرف يسار أساسا، فإن التوزيع يميل إلى أن يكون منحرف على جانب معين من المتوسط ​​A الانحراف المتناظر له 0 التباين الذي يشكل التوزيع الطبيعي المثالي عندما يكون منحنى الجرس يتم رسمها أولا مع ذيل طويل هذا هو إيجابي الذيل الطويل في البداية قبل مقطوع منحنى الجرس يعتبر منحرفا سلبا إذا كان التوزيع متماثل، فإن مجموع الانحرافات مكعبات فوق المتوسط ​​توازن الانحرافات مكعب تحت المتوسط ​​A فإن التوزيع الصحيح منحرف سيكون له انحراف أكبر من الصفر، في حين أن التوزيع الأيسر المنحرف سوف يكون لديه انحراف أقل من الصفر المنحنى يمكن أن يكون أداة تداول قوية لمزيد من القراءة ذات الصلة تشير إلى مخاطر سوق الأسهم تهز الذيل. التوفير يفسر الذروة والقيمة خصائص تركيز التوزيع ويرد التفرطح الزائد السلبي المشار إليه بلاتيكورتوسيس والتوزيع المسطح إلى حد ما حيث هناك سمال r تركيز القيم حول الوسط و ذيول هي أكثر بدانة من التوزيع الطبيعي ميسوكورتيك من ناحية أخرى، توزيع ليبتوكورتيك يحتوي على ذيول رقيقة كما أن الكثير من البيانات تتركز في المتوسط. الحقيقي هو أكثر أهمية لتقييم المواقف التجارية من التفرطح تحليل الأوراق المالية ذات الدخل الثابت يتطلب تحليلا إحصائيا دقيقا لتحديد تقلب المحفظة عندما تختلف أسعار الفائدة نماذج للتنبؤ بالاتجاه الحركي يجب أن تؤخذ في الاعتبار الانحراف والتفرطح للتنبؤ بأداء محفظة السندات يتم تطبيق هذه المفاهيم الإحصائية كذلك لتحديد السعر الحركات لكثير من الأدوات المالية الأخرى مثل الأسهم والخيارات وأزواج العملات تستخدم الانحرافات لقياس أسعار الخيارات من خلال قياس التقلبات الضمنية. تطبيقها على التداول تقيس الانحراف المعياري التقلبات ويسأل أي نوع من عوائد الأداء يمكن توقع انحرافات معيارية أصغر قد تعني أقل خطر للمخزون، في حين أن أعلى متقلبة y قد يعني مستوى أعلى من عدم اليقين يمكن للمتداولين قياس أسعار الإغلاق من المتوسط ​​حيث أنه مشتت من متوسط ​​التشتت ثم يقيس الفرق من القيمة الفعلية إلى متوسط ​​القيمة الفرق الأكبر بين الاثنين يعني انحراف معياري أعلى وتقلب الأسعار التي الانحراف بعيدا عن المتوسط ​​غالبا ما تعود إلى الوسط، حتى أن التجار يمكن الاستفادة من هذه الحالات الأسعار التي التجارة في مجموعة صغيرة على استعداد للانفجار. المؤشر الفني في كثير من الأحيان المستخدمة في الصفقات الانحراف المعياري هو بولينجر باند لأن فهي مقياس لتقلب تعيين اثنين من الانحرافات المعيارية للنطاقات العليا والسفلى مع المتوسط ​​المتحرك لمدة 21 يوما وكان توزيع غاوس مجرد بداية لفهم الاحتمالات في السوق أدى في وقت لاحق إلى سلسلة الوقت ونماذج غارتش وكذلك المزيد من التطبيقات من الانحراف مثل الابتسامة الابتسامة. الخطر من أن قيمة الاستثمار سوف تتغير بسبب تغيير في المستوى المطلق لأسعار الفائدة، في وانتشار بين. إثيروم هو منصة البرمجيات اللامركزية التي تمكن سمارتكونتراكتس وتطبيقات التطبيقات الموزعة ليتم بناؤها. زيرو يوم هجوم هو هجوم يستغل ضعف أمن البرمجيات يحتمل أن تكون خطيرة أن البائع أو المطور. المعدل المتوسط ​​الذي فرد أو شركة يتم فرض ضريبة على معدل الضريبة الفعلي للأفراد هو المعدل المتوسط. الاستقصاء الذي أجراه مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل للمساعدة في قياس الوظائف الشاغرة وهو يجمع البيانات من أرباب العمل. أقصى مبلغ من الأموال التي يمكن للولايات المتحدة الاقتراض تم إنشاء سقف الديون في إطار قانون السندات الحرية الثانية. القراءة كيف يمكن للإحصاءات يمكن أن تساعد في التداول. الاحصاءات هي هيئة رياضية للعلوم التي تتعلق بجمع وتصنيف وعرض وتفسير وتحليل البيانات يبدو مألوفا يجب أن، لأن هذا هو سوق الفوركس كل شيء عن إحصائيات سوق الفوركس غير متوقعة بشكل عام ولكن مع ذلك يمكن التنبؤ بها في ظل ظروف معينة ما هو صحيح f أو الصورة على المدى الطويل قد لا يكون صحيحا على المدى القصير وعادة ما يكون هذا هو الطريق الأمور هي الاحصائيات هو الانضباط الذي يعطينا حافة هامة عند تداول الفوركس هذه ليست مقالة عن الإحصاءات، انها مقال حول كيف يمكن أن تكون إحصاءات مفيدة في تداول العملات الأجنبية، وما هي المبادئ التي يجب أن تكون دائما في الاعتبار أثناء التداول. 1 يمكن التنبؤ بحركات السوق بشكل عام ولكن في ظل ظروف معينة يمكن توقع بعض التحركات، كيف يتم تحقيق الأرباح بالطبع 95 من التجار يفقدون أموالهم ولكن هذا يحدث فقط لأنه ليس لديهم أي فكرة عن ما هو التداول هو حقا التداول هو الاحصائيات. اليوم سوف اليورو مقابل الدولار يرتفع هذا هو بيان خاطئ أساسي، تحت أي ظرف من الظروف. يوروس من المرجح أن ترتفع اليوم هذا هو البيان الصحيح في النقد الاجنبى نحن لا نتعامل مع الشهادات ، نحن نتعامل فقط مع الاحتمالات. 2 يميل التاريخ إلى تكرار نفسه هذه هي القاعدة الأساسية للتحليل الفني في الواقع، إذا كان هذا صحيح، لا أحد، وأعني لا أحد سوف هاف e الأرباح من سوق الفوركس ولكن لحسن الحظ، والتجارة ليست القمار والتاريخ تميل إلى تكرار نفسه الماضي لا تكرر، ولكن بعض جوانب من تكرار مرارا وتكرارا الأمر متروك لنا لنرى لهم. 3 أي نظام يمكن أن تكون مربحة لفترة قصيرة جدا من الزمن حتى النظام الأكثر غباء يمكن أن تكون مربحة جدا لمدة يوم أو يومين ولكن بطبيعة الحال فإنه فشل بشكل فادح على مدى فترة طويلة من الزمن والآن هو الوقت المناسب للقانون أو أعداد كبيرة ليتم تفسيرها وفقا ل تعريفه قانون الأعداد الكبيرة هو نظرية تصف نتائج إجراء التجربة نفسها لعدد كبير من المرات وفقا للقانون، فإن متوسط ​​النتائج التي تم الحصول عليها من عدد كبير من التجارب يجب أن يكون قريبا من القيمة المتوقعة، وسوف تميل إلى أن تصبح أقرب كما يتم تنفيذ المزيد من المحاكمات. ماذا بالضبط يفعل ذلك يعني عملة له وجهان إذا كنت إرم عملة واحدة، واحتمال الخروج الرأس والذيل هو 1 2 0 5 50 إذا كنت إرم عملة 10 مرات، يمكن لأي شيء يحدث، يمكنك حتى الحصول على 10 انه الإعلانات أو 10 ذيول على التوالي حتى لو كان الاحتمال العام هو 50 لأن عدد من التجارب هو ببساطة قصيرة جدا وإحصائيا ليست كبيرة ولكن إذا كنت إرم عملة 10000 مرات التغييرات الأشياء سوف تحصل على نتيجة أقرب إلى احتمال عام من 50، شيء مثل 4،999 رؤساء و 5،001 الذيول. كيف هو قانون عدد كبير مهم في تحليل أنظمة الفوركس أولا وقبل كل شيء، فإنه يخبرك أن النتائج قصيرة المدى يعني أي شيء أي نظام سيئ يمكن أن المنتج 10، 20 أو حتى 50 يفوز في صف واحد ولكن ومع ذلك فمن المضمون أن تفشل على المدى الطويل على سبيل المثال، لنفترض أن لمدة 2 أيام لا توجد أساسيات على الإطلاق ونتيجة لذلك، فإن السوق يذهب صعودا وهبوطا بنسبة 50 نقطة ودعم مستويات المقاومة لم يتم كسر إذا كنت تشتري عندما السوق يلمس مستوى أدنى وبيع عندما يلمس المستوى العلوي يمكنك جعل جيدة أول ارتفاع تأثير أخبار يضرب يحدث نفس الشيء إذا كانت اتجاهات السوق الحفاظ على التداول مع الاتجاه وجعل عظيم ينتهي الاتجاه على المدى الطويل متانة النظام موس ر يجب اختبارها أولا قبل استخدامها حية يجب أن يكون النظام الجيد قادرا على البقاء على قيد الحياة على فترات غير مربحة دون العديد من الخسائر والفوز كل شيء مرة أخرى بالإضافة إلى أكثر من ذلك بكثير خلال فترات مربحة. 4 عدد الصفقات يعكس متانة النظام عدد الصفقات نفسها ليست ذات صلة إذا أخذت من السياق على سبيل المثال، دعونا نقول لدينا نظام الذي يجعل 1000 الصفقات في السنة هل هو نظام قوي الجواب هو أننا لا نعرف حتى إذا كان عدد س الصفقات كبيرة لماذا لأنه خلال سنة واحدة لم يمر الحوض الصغير جميع جوانب السوق. إذا كان يجعل 13،000 الصفقات خلال 13 عاما، ويظل مربحا من 13 × X ثم نعم، فإنه سا نظام جيد. إذا كان يجعل 13،000 الصفقات خلال 13 عاما دون أرباح، ثم انها ليست نظاما جيدا فإنه يبقى ولكن s منحنى لتركيب واحد في السوق فقط. إذا كان يجعل 3000 الصفقات خلال 13 سنوات و لا تزال مربحة انها لا تزال نظام سيئة لماذا لأنه إذا لم التجارة خلال حالة السوق غير معروف، فمن منحنى تركيبها ل جانب واحد السوق فقط إذا كان يجعل 13،000 الصفقات والأرباح الزوجي أنا لا أذكر أي شيء عن سحب هنا، فهذا يعني أنه جعل X خلال سنة واحدة و X خلال 12 عاما، توزيع غير متساو جدا من الأرباح. 5 أي نظام يمكن أن تكون مربحة على باكتستس فقط إذا تم إضافة العديد من القواعد إليه إضافة قواعد متعددة تعني منحنى المناسب في انها أنقى شكل النظام سوف تفشل على التداول المباشر بسبب الأهمية الإحصائية يتم تدميرها هذه القواعد قد لا تكون صالحة للأسواق في المستقبل حتى لو كانوا يعملون في الماضي منحنى المناسب من قبل إضافة قواعد متعددة هي خدعة المستخدمة من قبل البائعين إي التجارية أستطيع أن أقول ما إذا كان النظام منحنى شغلها فقط أن ينظر في منحنى أسهمها قواعد قصيرة الأجل التي لا معنى لها على المدى الطويل تضاف فقط لإخفاء فترات drawd0wn على سبيل المثال لا لا التجارة بين 12 03 2007 و 30 04 2007 إذا كان منحنى الأسهم يشير مباشرة ثم انها أول علامة على منحنى المناسب، وهذا هو السبب في أنني أحب منحنيات الأسهم القبيحة يبحث بوضوح تظهر فترة الانسحاب. الرئيسية الإحصائية والتلاميذ والأساليب هي أدوات لا تقدر بثمن في النقد الاجنبى، تجاهلها والحصول على استعداد للفشل في المواد التالية سوف أشرح اثنين من الأساليب الإحصائية الأكثر استخداما التي تساعد في اختبار متانة أنظمتنا مونت كارلو والمشي إلى الأمام. ولكن أولا، عملي المثال قد يساعد تساعد الإحصاءات أيضا في تطوير أنظمة التداول الناجحة قبل التفكير في نظام، وأنا بحاجة إلى نظرة واضحة على الصورة على المدى الطويل أريد أن أعرف كم عدد النقاط في اليوم زوج معين يتحرك الزوج المختار لهذه الدراسة هو اليورو مقابل الدولار الأميركي باستخدام 13 سنوات بين 0 60 نقطة - 311 يوما بين 60 90 نقطة - 850 يوما بين 90 120 نقطة - 847 يوما بين 120 150 نقطة - 586 يوما بين 150 180 نقطة - 326 يوما بين 180 210 نقطة - 214 يوما بين 210 600 نقطة - 286 يوما. من خلال دراسة الجدول أعلاه لاحظت أن السوق يتحرك في كثير من الأحيان بين 60 و 150 نقطة 850 847 586 2280 يوما من أصل 3420 يوما وهو ما يعني 66. الفكرة الأولى التي تأتي إلى بلدي العقل i على سبيل المثال، إذا كان الاتجاه صعودا، وأنا انتظر تصحيحا صغيرا ثم شراء اليورو مقابل الدولار الأميركي 2 و 4 موجات إليوت، وآمل هو للقبض على موجات 3 و 5، يرجى الاطلاع على المقال حول كيفية تحرك سوق الفوركس ولكن كم من الوقت هو 2 أو 4 موجة أنا لا أعرف ذلك، لذلك أنا السماح MT4 محسن لمعرفة أفضل خيار. حكم طويل ذهب الاتجاه مباشرة على التوالي في اليوم السابق إغلاق 1 - Open 1 0 والسعر يعيد نسبة معينة من السابق ارتفاع سابق أدنى ريتراسيمنتوب انخفاض 1 في المئة عالية 1 - Low 1.Go قاعدة قصيرة الاتجاه انخفض في اليوم السابق إغلاق 1 - Open 1 0 والسعر يتراجع نسبة معينة من السابق السابقة ارتفاع منخفض ريتراسيمنتدون ارتفاع 1 - في المئة عالية 1 - Low 1.Stop الخسارة وأخذ الربح ليس أكثر من 150 نقطة كل أخذني 20 دقيقة لرمز هذا النظام، وهنا هو باكتست. بعد 30 ثانية من مشاهدة منحنى الأسهم، وأنا رفضت من البداية لأنه يبدو أن w0rking ل حالة السوق واحد فقط، يرجى الاطلاع على بلدي مربع الأخضر عملت كبيرة بين 2 007-2009 و ليس كبيرا حتى بقية السنوات. الحد الأقصى للسحب خلال 13 عاما هو 2000 نقطة و إجمالي الربح 10،000 نقطة 10000 13 769 نقطة في المتوسط ​​سنويا بحد أقصى للمخاطرة 2000 نقطة حتى نسبة مخاطر المكافأة هي 1 3 هو سيء للغاية، ناهيك عن أن الأداء الماضي ليس ضمانا للأداء في المستقبل ولكن التاريخ تميل إلى تكرار نفسه. الآن ترى لماذا الإحصاءات مفيدة جدا عندما يتعلق الأمر تداول العملات الأجنبية. شكرا لك الوقت إذا كنت تتمتع هذه المادة، يرجى مشاركة الرابط المعرفة وتبادل هو السلطة. زامولكسيس نظام التداول. الاشتراك وتحميل Zamolxis. Probability في تداول Forex. Understand مفهوم احتمال أن تعرف فرصك في البقاء على قيد الحياة نظرا أنظمة التداول التي اخترتها. الآن ما هي فرصك قبل دخول الكازينو وليس المقصود من هذه المقالة أن تكون واحدة نهائية حول موضوع الاحتمال، وهو كبير جدا ومتعمقة بحيث تكون خارج نطاق صفحة ويب بسيطة. ويهدف إلى إعطاء بعض الأمثلة الهامة للغاية س احتمال أن أي تاجر الفوركس يجب أن يكون على بينة من، من أجل تقليل المخاطر في تجارتهم. كثير من الناس ويبدو، معظم التجار يعتقدون أنهم يفهمون احتمال، على الأقل على مستوى أساسي. على سبيل المثال، في بلدي مسقط ملبورن، أستراليا الطقس الصيفي يمكن التنبؤ به بشكل معقول سلسلة من الأيام الحارة على نحو متزايد مما يؤدي إلى يوم حار لا يطاق تقريبا الذي تعطل في عاصفة وما يليها موجة الباردة. ربما أنا مهرج من أن عاش هنا لفترة طويلة، ولكن معظم ميلبورنيانز يبدو أن توافق لذلك يقف لسبب أنه إذا كان لدينا فقط ثلاثة أو أربعة أيام الحارة على نحو متزايد على التوالي، يمكن أن نتوقع أن يكون هناك تغيير بارد أو بارد القادمة في الأيام القليلة المقبلة كما اتضح، وهذا هو كيف يحدث عادة. هذا هو بدلا من ذلك فكرة تبسيطية لفكرة الاحتمال ولكن من المؤكد أنها لا تترجم بشكل جيد جدا لفكرة الاحتمال في التداول، وهو أكثر بكثير محاذاة حسابيا. العملة إرم أبسط وربما أفضل التوضيح من احتمال i ن تداول الفوركس. نوع الاحتمال الذي نشير إليه في الأسواق التجارية هو أفضل يتضح من المثال المشترك القذف عملة إرم من المرجح أيضا أن يؤدي إلى إما الرأس أو الذيل ونحن بالتالي حساب احتمال أي نتيجة كما لو كنا إرم عملة مئة مرة يمكننا أن نتوقع معقول أن يكون هناك في مكان ما يقرب من خمسين رأسا وخمسين ذيول في الاختلاف الكلي من 50 في الواقع يمكن أن يذهب عادة إلى أسفل إلى 40 أو حتى أقل ولكن إذا كنا لتكرار التجربة 100 مرة أي 100 سلسلة من 100 النقود عملة، والنتيجة الفعلية ستكون أقرب بكثير إلى 50 50.This يدخل واحدة من القوانين الرئيسية للاحتمال، وقانون أرقام كبيرة وهذا ينص على أن أكبر عينة من قذفات عملة، وكلما كنا نتوقع الفعلية نتيجة لتتناسب مع النتيجة المتوقعة. نحن نستخدم هذا القانون في باكتستينغ أنظمة التداول والمزيد من التكرارات من الاختبار، وأكثر دقة لدينا النتائج. وتشارك القدرة أيضا في حساب القيمة المتوقعة هذا هو حساب كم نحن نتوقع إما الفوز أو الخسارة من كل التجارة التي اتخذتها نظام التداول معين انها تقوم على الاحتمال العددي لعدد المرات يفوز النظام جنبا إلى جنب مع حجم كل فوز الذهاب إلى كم من المال هل أنا بحاجة إلى التجارة لكامل شرح كنت قد سمعت عنوان المشي عشوائية أسفل وول ستريت المشي عشوائي المشار إليها هنا يستند أيضا على احتمال احتمال في هذه الحالة هو 50، أو عملة إرم الحدث إذا وضعنا على المشي والمشي كتلة واحدة شمالا ، ثم الوجه عملة لتقرر ما إذا كنا سوف المشي المقبل كتلة أخرى شمالا أو الرأس إلى الجنوب كتلة واحدة، ونحن توضيح مفهوم المشي العشوائي. هناك بعض النتائج الرائعة من هذا نظرا لمسافات طويلة بلا حدود واحدة التي نذهب على المشي إلى الأبد كتلة واحدة والتقليب عملة لمعرفة أي اتجاه سوف نسير في المقبل احتمال أننا سوف تعود في نهاية المطاف إلى حيث بدأنا من هو 100 وبعبارة أخرى، سوف نعود دائما إلى نقطة منشأنا في بعض نقطة. بادوكسيا ، فرص لنا في مرحلة ما يجري مائة كتل من وجهة نظرنا الأصلية هي أيضا 100. قد تسأل ما هي النقطة من ذكر هذه الحقائق أعطي لهم لأن التجار غالبا ما تجعل من الخطأ في التفكير في أن نظام التداول مع احتمال صغير من الفوز أكثر من أنه يفقد يمكن تداولها بطريقة مربحة. حقيقة بسيطة هي أنه يجب أن تضع قيمة النظام ق على قيمتها المتوقعة، أي شيء آخر مفهوم المقامرين الخراب قد تدفع نقطة home. Gamblers الخراب هو الاختلاف من المشي عشوائي لنفترض يبدأ المقامر مع 1000 كل رهان يضعون هو 100 إذا كان احتمال فوزهم هو 50 كما في التقليب عملة ثم هناك احتمال 100 أنها سوف تفقد في نهاية المطاف كل من أموالهم وسوف تعطي كل من 1000 إلى الكازينو if they play for long enough, just as the walker in the random walk eventually gets to be one hundred blocks from home at some stage. Some other facts regarding probability that you may like to know if you are considering using a system with a very slight edge. What is the probability of flipping a coin two hundred times and encountering at least one string of six or more heads or tails in a row. What is the probability of having at least one string of five heads or tails in a row. Don t forget those strings of heads and tails translate to strings of losers in any trading system that wins around 50 of the time So if you trade such a system, it s important to be prepared for such streaks of losses, they are inevitable. The last example is perhaps the most startling of all. Suppose you are gambling on a roulette wheel You know you have an almost even chance of either red or black coming up the double zero and triple zero, which result in a win to the bank, mean you have slightly less than 50 chance, which is the casino s suppose that the wheel has just been spun ten times and every time the ball has landed on black Would you be tempted to put your money on red for the next spin of the wheel And if it also came up black, would you be even more tempted to back red again, reasoning that odds are that red must come up soon If you would be so tempted, perhaps you would like to know the record for the number of consecutive reds on a roulette wheel in a casino. If you took the hint from the Lotto ball you maybe guessed the answer the record number of consecutive reds is 34 Which I m sure you agree is food for thought. Understanding probability will really help you get a grip on reviewing prospective trading strategies and systems The bottom line is concentrate on Expected Value and do your Backtesting over the largest sample of data that you can. Click the following link to return to Forex University.